Disclaimer O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Dispensa de Negociação de Futuros: as transações em futuros de títulos, commodities e futuros de índice e opções de futuros possuem alto grau de risco. O valor da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as operações são fortemente alavancadas. Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se mover contra a sua posição ou os níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição poderá ser liquidada com prejuízo e você será responsável por qualquer déficit resultante. Axiom Index II WFO NQ Trading System AXIOM é um sistema mecânico, de tendência, que é recomendado para o emini Russell, emini SP e emini NASDAQ. Ele emprega um mecanismo de entrada exclusivo que utiliza um canal proprietário construído sobre a confluência e confirmação mútua de uma série de ciclos de tendências. O WFO da AXIOM II incorpora um protocolo de otimização avançado onde a re-otimização é feita uma vez por ano e os melhores valores resultantes são usados para negociar no próximo ano. A maior força da WFO é que ela permite a geração de relatórios de anos de resultados fora da amostra, não optimizados, que podem ser quase tão valiosos na avaliação do desempenho de um sistema como um registro de negociação real. Ver um histórico fora da amostra ajuda a verificar a validade e a robustez de um sistema muito mais poderosamente do que um relatório de otimização de backtest tradicional, porque os resultados são gerados aplicando as regras e os parâmetros do sistema aos novos dados que são encaminhados no tempo. A versão WFO do AXIOM II usa a lógica original do AXIOM introduzida em abril de 2004, e nenhuma alteração foi feita na lógica do canal proprietário desde a versão. O sistema usa uma parada protetora, uma parada de bloqueio de lucro e uma saída de objetivo de lucro. Como é um sistema de negociação de swing com um período de espera médio de cerca de três dias, o AXIOM foi projetado para capturar tendências de médio prazo que não estão disponíveis para os sistemas de troca diários. CHAMADA 866 750 9030 ext. 102 Copyright copy 2006 - Platinum Trading Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. Política de privacidade Termos e Condições Descargo de responsabilidade O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Dispensa de Negociação de Futuros: as transações em futuros de títulos, commodities e futuros de índice e opções de futuros possuem alto grau de risco. O valor da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as operações são fortemente alavancadas. Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se mover contra a sua posição ou os níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição pode ser liquidada com prejuízo e você será responsável por qualquer déficit resultante. Única lógica. Tanto a lógica de entrada quanto de saída são diretas na identificação da tendência e da mudança de tendência. Versatilidade. AXIOM é capaz de trocar uma variedade de mercados. Essa versatilidade indica um sistema a160 baseado nas realidades do mercado. Robustez. Os resultados de otimização avançados mostram consistência considerável de retornos ao longo de anos de mercados que mudam radicalmente. Isso aumenta a confiança na probabilidade de um forte desempenho continuar. Diversificação. O índice AXIOM funciona bem em uma série de índices, permitindo que os clientes criem um portfólio com um perfil de risco ajustado às preferências individuais. Correlatos baixos. As correlações com vários outros sistemas de TradingVisions são baixas, oferecendo oportunidades sensíveis para combinações em carteiras. Paz de espírito . No início de uma mudança, a parada de proteção é movida para bloquear um lucro, reduzindo a janela de risco para períodos mais curtos e também garantindo que os vencedores saudáveis não possam se tornar perdedores. Fique forte . Comparado aos sistemas daytrading, a vantagem de manter posições é que o índice AXIOM é capaz de capturar movimentos de maior período. Além disso, ao projetar o sistema para executar quase aberto após o bloqueio em um lucro inicial, o mercado é permitido espaço de respiração, limitando as saídas prematuras e produzindo maiores negócios vencedores. AXIOM e-mini SampP Swing Trade: resultados de otimização de Forward-Forward, 30 slppagecommission deduzidos. Resultados fora da amostra, não optimizados, de 2132004. O índice AXIOM é um sistema de swing mecânico, de tendência, que é recomendado para o emini Russell, emini SampP e emini NASDAQ. Ele emprega um mecanismo de entrada exclusivo que utiliza um canal proprietário construído sobre a confluência e confirmação mútua de uma série de ciclos de tendências. O sistema pode ser alugado e negociado através de programas de assistência de corretores designados ou contas de corretagem da TradeStation. AXIOM é executado na plataforma TradeStation e foi oficialmente lançado em 21 de abril de 2004, quando foi submetido à Futures Truth para rastreamento de terceiros. Nenhuma mudança foi feita na lógica do canal proprietário desde a versão. AXIOM Index II WFO Em 1 de junho de 2017, a TradingVisions lançou o AXIOM Index II WFO, que incorpora várias mudanças ao Índice AXIOM feitas nos últimos dois anos, uma mudança para o filtro de volatilidade e, o mais importante, um protocolo de otimização para avançar (veja detalhes Aqui ). A re-otimização de apenas as paradas de saída é feita uma vez por ano, e os melhores valores resultantes são usados para negociar no próximo ano. A maior força da WFO é que nos permite reportar anos de resultados fora de amostra e não optimizados (ver exemplos abaixo), o que é quase tão valioso para avaliar o desempenho de um sistema como um registro de negociação real.160 Ver um out-of - o histórico de amostra ajuda a verificar a validade e a robustez de um sistema muito mais poderosamente do que um relatório de otimização de backtest tradicional, porque os resultados são gerados aplicando as regras e os parâmetros do sistema aos novos dados que são encaminhados no tempo. Arrendamento ou compra do índice AXIOM O WFO pode ser alugado por contrato de 65-75monthe-mini e negociado através de corretores designados ou TradeStation. Ou em uma base limitada, pode ser comprado com a lógica totalmente revelada.160 160 Bem-vindo. Antes de visualizar o site do TradingVisions, e para garantir que compreenda os riscos da negociação de commodities e os pressupostos segundo os quais os dados são apresentados, aproveite o tempo para ler e reconhecer as seguintes afirmações clicando no link na parte inferior da página . DIVULGAÇÕES ABS RENÚNCIA 160 160160 As seguintes isenções de aviso de divulgação se aplicam tanto a este amplificador de site quanto a materiais que podem ser alugados ou comprados pela TradingVisions. 160 160 160 O comércio de mercadorias tem um alto grau de risco. As pessoas podem e perdem dinheiro. O desempenho passado não garante resultados futuros. 160 160 160 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE NENHUMA CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DOS RISCOS FINANCEIROS NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBREUSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL DA APLICAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. QUALQUER REGISTO DE DESEMPENHO COMPOSTO APRESENTADO AQUI ESTÃO HIPOTÉTICOS E ESTES SISTEMAS NÃO PODERÃO TERER COMERCIALIZADO JUNTAMENTE DA MANEIRA MOSTRADA NO COMPOSTO. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR UM REGISTO DE DESEMPENHO COMPOSTO SIMILAR PARA O QUE SEU MOSTRADO. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE UM REGISTO DE DESEMPENHO COMPOSTO HIPOTÉTICO E O REGISTO REAL SUBSEQUENTEMENTE REALIZADO. UMA DAS LIMITAÇÕES DE UM REGISTO DE DESEMPENHO COMPOSTO HIPOTÉTICO É QUE DECISÕES RELATIVAS À SELECÇÃO DE SISTEMAS E A ATRIBUIÇÃO DE ATIVOS ENTRE OS SISTEMAS FOREMOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT COM BASE NAS TAXAS HISTÓRICAS DE RETORNO DOS SISTEMAS SELECIONADOS. POR ISSO, REGISTROS DE DESEMPENHO COMPOSITOS MOSTRAM INVARIAMENTE TAXAS POSITIVAS DE RETORNO. OUTRA LIMITAÇÃO INHERENTE NESTA RESULTADO É QUE AS DECISÕES DE ATRIBUIÇÃO REFLEJADAS NO REGISTO DE DESEMPENHO NÃO FORAM FEITAS NO ÂMBITO DAS CONDIÇÕES REAL DE MERCADO E, POR ISSO, NÃO PODEM COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR FAVOR, O REGISTO COMPLETO DE DESEMPENHO PODE SER DISTURADO, PORQUE A ATRIBUIÇÃO DE ATIVOS MUDA DE TEMPO A TEMPO E ESTES AJUSTES NÃO SÃO REFLEJADOS NO COMPOSTO. 160 160160 As informações apresentadas neste site são apenas para fins de informação geral. Nada apresentado neste site ou nos materiais comprados deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer garantia ou para participar de qualquer estratégia de negociação específica. Negociar em Commodity Futures é muito arriscado. Existe uma possibilidade de perda financeira substancial, maior do que o dinheiro inicialmente investido. Os resultados de desempenho simulados e hipotéticos aqui apresentados possuem certas limitações inerentes, devido ao fato de que os negócios não foram realmente executados. Os resultados comerciais simulados, em geral, podem ser influenciados pelo fato de que os algoritmos que os geraram foram projetados considerando as tendências históricas e com o benefício da retrospectiva. O desempenho real ou hipotético passado dos sistemas TradingVisions não é garantia de resultados futuros, reais ou hipotéticos. Nenhuma representação é feita que qualquer conta de negociação seria ou seria susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos resultados reais ou hipotéticos aqui descritos. O TradingVisions Systems, Inc. (quotTSIquot), incluindo, mas não limitado a, todos os agentes e afiliados da ETI, participando da distribuição de informações contidas e em operação do site conhecido como quottradingvisionsquot é considerado inofensivo e não tem responsabilidade em relação a qualquer uso Qualquer uma das informações apresentadas neste site ou nos materiais adquiridos relacionados. O comércio pode não ser adequado para todos os espectadores deste site ou potenciais usuários dos sistemas do TradingVisions. Você, e não a TSI, assume todos os custos e riscos de qualquer negociação que opte por realizar. Sob nenhuma circunstância, a TSI será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais fornecidos pela ETI. 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A TradingVisions não é responsável por notificar clientes sobre mudanças em carteiras ou sistemas e não tem o direito nem a responsabilidade de alterar o que é negociado em contas de clientes. Salvo indicação em contrário, os resultados hipotéticos comunicados pela TradingVisions são aqueles gerados pela última versão dos sistemas, incluindo as configurações específicas dos parâmetros de amplificação das regras. Portanto, não é aconselhável, nem é o propósito pretendido, usar esses resultados hipotéticos como um guia para o que os resultados passados deveriam ter sido alcançados utilizando a versão dos sistemas em vigor em um momento passado. Em alguns casos, horários e preços de entrada e saída ligeiramente diferentes podem ser usados em cópias adquiridas e compradas dos sistemas de negociação e entre corretoras, na tentativa de diminuir o impacto de múltiplas ordens que chegam ao mercado em ou próximas do mesmo horário. Com o passar do tempo e um número alargado de negócios, estas diferenças tendem a ser pequenas e imateriais, podendo, de facto, provar um impacto material ou, em tempos mais curtos, ter um impacto material. Isso, combinado com diferenças na execução do corretor, significa que os resultados específicos de qualquer cliente real podem ser materialmente diferentes dos resultados aqui contidos. A TSI NÃO É UM CORRETOR DE NEGÓCIOS OU ADIANTE FINANCEIRO REGISTRADO NÃO FORNECE AVISO DE INVESTIMENTO PESSOAL. Para os propósitos deste site, quotreal-timequot significa trades e resultados fora da amostra, ou seja, eles ocorreram depois que as regras para os sistemas foram estabelecidas ou após a negociação do sistema ter começado. QuotReal-timequot não se refere necessariamente às negociações reais realizadas. AO CLICAR, ACEITE-SE ABAIXO, VOCE RECONHECE QUE LEU E ENTENDE AS INFORMAÇÕES ACIMA.
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