O mercado de tartarugas: uma lenda do mercado Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência de tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e negociando noviços, como o experimento fare The Turtle Experiment No início dos anos 1980, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso avassalador. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões. Ele e seu sócio, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros. Enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um dom especial que lhe permitiu lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis iria encontrar um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, tê-los comércio com dinheiro real. Dennis acreditava tão forte em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para o comércio. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou seus alunos tartarugas depois de lembrar fazendas de tartarugas que ele tinha visitado em Cingapura e decidir que ele poderia crescer comerciantes tão rapidamente e eficientemente como tartarugas cultivadas na fazenda. Encontrando as tartarugas Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociação aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes seriam fazê-lo através do primeiro programa de tartaruga. Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas, algumas das quais você pode encontrar abaixo: O grande dinheiro na negociação é feito quando se pode obter longos em baixos após uma grande tendência de baixa. Não é útil para assistir cada citação nos mercados um comércios. Outras opiniões do mercado são boas a seguir. Se um tem 10.000 para arriscar, um deve arriscar 2.500 em cada comércio. Na iniciação deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda. Para registro, de acordo com o método da Tartaruga, 1 e 3 são falsos 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre a comercialização de tartarugas, consulte Sistemas de negociação: Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário) As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência seguinte. A idéia é que a tendência é o seu amigo, então você deve comprar futuros quebrando para a parte superior das gamas de negociação e vender breakouts curto downside. Na prática, isto significa, por exemplo, a compra de novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de comercialização de tartarugas. Figura 1: A compra de prata usando uma fuga de 40 dias levou a um comércio altamente lucrativo em novembro de 1979. Fonte: Genesis Trade Navigator Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal da saída era um fim abaixo do ponto baixo de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados (2007). Autor Michael Covel oferece algumas idéias sobre as regras específicas: Olhe para os preços ao invés de confiar em informações de televisão ou jornal comentaristas para fazer suas decisões de negociação. Tenha alguma flexibilidade na definição dos parâmetros para seus sinais de compra e venda. Testar diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída à medida que planeja sua entrada. Saiba quando você vai ter lucros e quando você vai cortar as perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano ProfitLoss.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Tomar posições maiores em mercados menos voláteis e diminuir sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, consulte Medir a Volatilidade com a Média Variedade Real.) Nunca arrisque mais de 2 de sua conta em um único comércio. Se você quiser fazer grandes retornos, você precisa ficar confortável com grandes abaixamentos. Trabalhou de acordo com a tartaruga anterior Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganhou mais de 175 milhões em somente cinco anos. Dennis tinha provado além de uma dúvida que os novatos podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguiu as regras de tartaruga original, você teria terminado o ano com 25.000. Mesmo sem Dennis ajudar, as pessoas podem aplicar as regras básicas de negociação de tartarugas para a sua própria negociação. A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As trocas curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios sob este sistema porque um mercado experimenta tendências ascendentes e downtrends. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar negócios lucrativos. Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem para a negociação de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a parte superior. Drawdowns deve ser esperado com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundo com tendência de seguir estratégias. Isto é, pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria das fugas tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras. No final, os praticantes dizem para esperar estar correto 40-50 do tempo e estar pronto para grandes retiradas. The Bottom Line A história de como um grupo de não-comerciantes aprenderam a negociar para grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Sua também uma grande lição em como aderir a um conjunto específico de critérios comprovados podem ajudar os comerciantes a obter maiores retornos. Neste caso, no entanto, os resultados estão perto de lançar uma moeda, então cabe a você decidir se essa estratégia é para you. MetaTrader 4 - Indicadores O clássico Turtle Trading Indicator - indicador para MetaTrader 4 Este sistema de tendência seguinte foi projetado por Dennis Gartman E Bill Eckhart. E depende de fugas de altos e baixos históricos para tomar e fechar comércios: é o oposto completo para o baixo quotbuy e vender abordagem highquot. Este sistema de seguimento da tendência foi ensinado a um grupo de indivíduos médios e normais, e quase todos transformaram-se em um comerciante rentável. A regra principal é quotTrade um breakout do N-dia e faz exame de lucros quando um M-dia elevado ou baixo é quebrado (N deve-me acima de M) quot. Exemplos: Compre uma fuga de 10 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir um mínimo de 5 dias. Ir curto uma fuga de 20 dias e fechar o comércio quando a ação de preço atinge uma alta de 10 dias. Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. O sistema original é: Vai longo em setas azuis Vai curto curto em setas vermelhas Sai de posições longas quando aparece um ponto azul Sai de posições curtas quando aparece um ponto vermelho Este indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: The Turtle Trading Channel. Para representar o mesmo período ou o sistema de negociação failsafe. A função importante sobre este indicador é que ele realmente verifica se o seu último comércio foi interrompido e dá mais sinais de entrada ao longo da tendência. Portanto, é o complemento perfeito para o canal de negociação para uma abordagem completa Turtle Trading. Eu, no entanto, alterou um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada precoce e evitar variações de tendência aleatória em condições altamente voláteis. Para fazer isso, esse indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fecha acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como uma ordem normal de stop-loss faria. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já fechou. Apenas no caso, a versão estrita também está disponível. Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, habilitá-los ou desativá-los à vontade, dependendo da sua configuração de negociação. Isto é o que a sua configuração de negociação shoud parece usar o canal eo indicador clássico. Adicionalmente, este indicador também implementa alertas entryexit. TradePeriod: Período de canal de Donchian para sinais de negociação StopPeriod: Período de canal Donchian para sinais de saída StrictEntry: Aplicar parâmetros de entrada estritos como as Tartarugas fizeram StrictExit: Aplicar parâmetros de saída estritos como as Tartarugas fez StrictStop: Aplicar stop-loss estrito como o turtled fez Greedy: Não sair de um comércio, a menos que seja em lucro ou o SL é atingido EvaluateStoploss: Verifique se temos sido interrompidos e mostrar futuros sinais ATRPeriod: ATRPeriod para definir o stop-loss ATRStopNumber: N. Fator para calcular o stop-loss DisplayAlerts: Você conhecer. Por favor, consulte o The Turtle Trading Channel indicador para ler as regras de negociação completa e original Ele pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (failsafe) 2017-06-12: Atualizado o indicador adicionando várias opções estritas Para entradas, saídas, paradas e assim por diante. O sistema de comércio de tartaruga é rentável O desempenho do sistema de comércio de tartaruga sempre foi questionado. O seguinte é um backtest EURUSD (1995-2017) que negocia todos os sinais deste indicador - sem filtrar nenhum comércio -, negociando somente depois que a barra atual fechou, diminuindo a exposição de acordo com as réguas originais da tartaruga, adicionando às posições e arrastando o Stop-loss usando ATR2. E, finalmente, o mesmo sistema com um risco inicial de 5 para cada comércio (talvez muito, mas divertido de assistir) Simplificado sistema de negociação original de tartaruga A história da negociação de commodities Turtles tornou-se um dos mais Famoso na história comercial. Seu sucesso despertou o interesse de muitos novos comerciantes e ajudou Richard Dennis a se tornar um dos mais famosos comerciantes de commodities de todos os tempos. O sistema de comércio da tartaruga era um sistema de troca completo. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação, e não deixavam nenhuma decisão aos caprichos subjetivos do comerciante. Ele tinha todos os componentes de um sistema de comércio completo. No entanto, eu encontrei as regras são um pouco complicado para mim entender e executar o comércio depois de passar por tantas vezes tentando entender. Uma vez que, aqui estão o meu próprio sistema de comércio de tartaruga original simplificado como eu gostaria de fazer a minha negociação simples e fácil de executar. Prazo: tabela diária apenas Mercado: todos os pares Dimensionamento da posição: 2 do capital Entradas: quando o preço excedido por um pips do alto ou baixo dos últimos 20 dias Pára: quando o preço superior a um pips do 2 x ATR (Intervalo verdadeiro médio, fixando 20 dias) OU quando o preço que excede por um pips do alto ou baixo dos 10 dias precedentes o que vem primeiro. Existem: quando o preço superior a um pips do alto ou baixo dos últimos 10 dias. 10 dias é a linha de cor vermelha 20 dias é a linha de cor amarela exemplo usando GBPUSD longo prazo em 1.5771 em 2017.01.13 (seta para cima) quando o preço exceder 20 dias alta (linha de cor amarela) existe em 1.6030 em 2017.03. 11 (seta para baixo) quando o preço exceder 10 dias baixo (linha de cor vermelha) parar em 1.5477 (a linha horizontal de cor vermelha) se o preço inverter para cortar perda. Para calcular para perda de stos, 2017.01.03, o ATR é 0.0147, assim 2 x ATR é 0.0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (stop loss) Mas, não coloque ordem de parar. A razão pela qual o sistema de tartaruga não revelam a perda de parada é para evitar parar de caça por corretor. Eu sempre digo que você poderia publicar minhas regras de negociação no jornal e ninguém iria segui-las. A chave é CONSISTÊNCIA e DISCLIPINAÇÃO. O que eles não poderiam fazer é dar-lhes a CONFIANÇA para manter essas regras mesmo as coisas estão indo mal. Richard Dennis, um comerciante famoso e pai das Tartarugas. Problema comigo é que eu não tenho a CONFIANÇA com este sistema ainda, necessidade de descobrir se este sistema é rentável através de backtesting da EA. Como sabemos que a tendência de negociação pode nos dar várias perdas antes de entrar em um comércio vencedor. Meu objetivo de publicar o sistema aqui é de modo que lá fora, que sabem como torná-lo em arquivo EA e tipo para compartilhar com todos aqui para que possamos backtest os resultados para ver se este simplificado regras tartaruga original é rentável ou não. Espero construir um gráfico como este para o sistema de tartaruga original simplificado. Composto de DUNN, usando o sistema negociando da tendência. Os desafios para fazer lucros consistentes - 101forexcurrencytrading COMÉRCIO DE PERDA: 264 pips Curto em 1.3305 em 2018.11.10 (seta para baixo) quando o preço excede 20 dias baixo (linha de cor amarela) pare (clique para ampliar) Obrigado a todos, Em 1.3569 (seta para cima, a linha horizontal da cor vermelha) como o inverso do preço para cortar a perda. Para calcular para perda de stos, 2017.11.10, o ATR é 0.0132, assim 2 x ATR é 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (clique para ampliar) COMPRA VENCEDOR: 516 pips Curto em 1.3229 em 2018.11.29 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixo (linha de cor amarela) existe em 1.2713 em 2017.01.05 (para cima) Seta) quando o preço excede 10 dias de altura (linha de cor vermelha) parar em 1.3519 (a linha horizontal de cor vermelha) se o preço inverter para cortar perda. Para calcular para perda de stos, 2018.11.29, o ATR é 0.0145, assim 2 x ATR é 0.0290. 1.3229 0.0290 1.3519 (stop loss) exemplo usando EURCHF PERDA COMÉRCIO: 264 pips Curto em 1.3305 em 2018.11.10 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixa (linha de cor amarela) parar em 1.3569 (seta para cima, a linha horizontal cor vermelha) Como o inverso de preço para cortar perda. Para calcular para perda de stos, 2017.11.10, o ATR é 0.0132, assim 2 x ATR é 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stop loss) COMÉRCIO GANHANTE: 516 pips Curto em 1.3229 em 2018.11.29 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixo (linha de cor amarela) existe em 1.2713 em 2017.01.05 (acima. O preço vai em seu favor Simplesmente é importante porque o mercado não tende sempre, mas quando o faz não é assim mas a idéia para ser um pouco agresive. Also nós necessitamos cobrir aquelas perdas menores que apear em períodos de variação. Não deve tornar-se complicado por causa disso. É claro que é depois de cada um gosto. Em seguida, ele pode ser testado em silêncio sucsesfully e mostrar se vale a pena concordar com você sobre a adição à posição vencedora. Como você está indo sobre na composição para o Vencedora posição ou é o mesmo que a tartaruga original faz regras muito semelhantes (tartaruga-like) para várias moedas ao longo de um período de dez anos. Isso pode ajudar a sua confiança. As tartarugas podem ser o mais conhecido grupo de tendência seguidores de recente Menos óbvio, é que para produzir E seus retornos extraordinários que muitas vezes tiveram de suportar longos períodos de retirada. Drawdown de muitas pequenas perdas, bem como redução de devolver grandes lucros, a fim de pegar mesmo. Essa é uma grande fonte, com os últimos 10 anos de resultados. Impressionante depois de ler o artigo e seus alguns outros também, não me ajudar a ganhar de volta a minha confiança e paixão para a troca de moeda. Mil agradecimentos como o seu comentário que realmente tem fazer o meu dia PS: Eu descobri Davids sistema EURUSD completo funciona melhor com média 37 retorno todos os anos com 2 de capital de risco. Talvez eu deveria tentar perguntar-lhe experimentar este sistema de tartaruga simplificado para ver como é o passado 10 anos resultados eu troquei por cerca de 3 anos (2007-2018). Principalmente entradas de re-testes e também contra as fugas quando o preço formou algo como pin bar ou barra exterior. Os pares eram: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Mas novamente, esse tipo de negociação seria classificado como quotdiscretionaryquot, não realmente mecânico. Eu acredito que há muitas variações desse tipo de canal, discutido por Chande, Larry Williams e outros. E eles são diversificados em muitos mercados. Isso é considerar grandes resultados. Obrigado Paul por sua partilha e fornecer com recursos úteis forex aqui
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